他用数学改写华尔街,成就全球最成功基金经理

　　他用数学改写华尔街,成就全球最成功基金经理

　　作者:纸上轻烟

　　詹姆斯·西蒙斯，1938年出生于美国马萨诸塞州的一个中产家庭。他17岁便考入了麻省理工学院数学系，23岁获得加州大学伯克利分校数学博士学位，25岁成为哈佛大学最年轻的教授。26岁,他进入美国国家安全局工作，同时仍在麻省理工和哈佛两所顶尖高校担任数学教授。30岁前,西蒙斯出任纽约州立大学数学系主任。1978年，40岁的他正式离开学术界，进入金融圈，一手创立了后来令华尔街神魂颠倒的文艺复兴科技公司。

　　西蒙斯18岁便与初恋妻子用仅有的5000美元结婚礼金进行期货交易。虽然很快就亏光了所有本金,但这次交易的兴奋感已经深深吸引了对数学充满热情的他。在国家安全局工作期间，西蒙斯就利用业余时间与同事一起研发股票交易系统。进入金融界后，他终于可以大显身手，将自己在数学方面的造诣发挥到极致。

　　西蒙斯认为，金融市场本质上就是一堆复杂难懂的数据，但数据背后依然存在可以发现的规律。因此，只要建立科学的数学模型，依靠计算机处理海量数据，就可以从市场波动中获利。这与主观臆断驱动的交易截然不同。凭借这种独到视角，西蒙斯成就了量化交易的先驱，也开创了属于自己的传奇事业。

　　1988年，西蒙斯创立的文艺复兴旗下大奖章基金正式运作。这只基金在随后的30年间，取得了令全球瞠目结舌的骄人业绩——年化收益率高达39.1%！更令人惊叹的是，即使在两次重大金融危机期间，大奖章基金也交出了漂亮的答卷。1994年美联储不断加息，全市场普遍下跌，该基金年化收益率仍达71%；2008年美国次贷危机爆发,所有基金纷纷血本无归，但大奖章基金全年取得98.2%的超高收益。2018年，西蒙斯在福布斯排名第23位，2019年10月，他的净资产已经超过了216亿美元。西蒙斯和他的公司始终保持着低调与神秘。没人知道大奖章基金具体做的什么策略，能确定的是，基金都是以数学和统计模型为依据。

　　大奖章基金强悍的实力源自什么？密不外传的具体交易策略是关键。西蒙斯团队从很早开始就投入大量资金建立自己的金融数据库，收集各类产品的价格信息、经济数据、技术指标等海量历史数据。他们依靠先进的计算机技术,从混乱的数据中探测价格走势的统计规律，这成为开发交易模型的基础。西蒙斯坚信数据胜过一切，坚持以量化系统交易,摒弃人为主观判断。此外，他们还建立行为金融模型，通过研究市场参与者的心理与行为模式来修正交易策略。正是凭借着对数据的坚信以及持续优化的量化模型，西蒙斯的基金才能在市场起伏中持续取得超常收益。

　　讲到这儿，是不是大家都会问：盈利率又高稳定性又好，这么好的基金甩国内基金不止几条街了吧，那哪里可以买到呢？

　　大奖章基金向投资者收取至少36%的业绩提成，另加5%的管理费。相当于赚的钱有一半被大奖章基金拿走，但即便如此市场依然趋之若鹜。不过实际情况是有价无市，大家别想了，根本买不到。目前大奖章基金仅向公司员工、前员工和少数老客户开放。

　　言归正传詹姆斯·西蒙斯用他的故事证明了数学原理在现实世界的巨大应用价值。他开创的量化交易模式改写了华尔街的游戏规则，也成就了他的传奇人生。纵观他的成功之路，我们可以找到一些特点:

　　西蒙斯开创量化交易，改写了华尔街的游戏规则。他从传统分析师型投资人转变为依靠数据和数学建模的先驱者，开启了新的交易思路。在任何领域,创新都需要勇气和毅力，但最后都会开花结果。

　　专业知识可以改变命运，要努力学习并运用到实践中。西蒙斯作为顶尖数学家，将专业知识应用到金融领域，成就了自己的传奇事业。我们都应该在自己的领域努力学习，掌握专业技能，然后将知识应用于实践,创造社会价值和个人财富。

　　聚焦数据本身，而非背后的解释，从数据中可以发现规律。西蒙斯团队建立庞大数据库，从海量历史数据中发现价格规律。市场波动的原因复杂难明，但数据本身不会说谎。

　　坚持量化模型,摒弃主观臆断，这是交易的正道。西蒙斯的基金之所以长期获利，因为他们建立并坚持量化交易系统，不受主观假设影响。

　　西蒙斯用一生向世人证明，数学原理能够创造巨大财富。我们又何尝不能在自己的领域，通过专业知识和科学方法创造奇迹呢?